2015数据分析师峰会之 张丹：R语言量化模型

张丹

况客科技有限公司CTO

        谢谢大家！大家好我是张丹，今天非常荣幸能够参加集管之家论坛，跟大家分享R语言量化投资里边的应用。开始之前我想做一个统计，在座有多少人炒过股？三分之一，炒股这些人有没有用过追涨杀跌模型？人数还是比较少，本来以为参加金融会场人绝大多数炒过股，并且都在金融市场赚过钱。
        我们接下来看一下这个模型是什么？简单说一下我背景，我有十年IT程序开发经验，从程序员到架构师，从IT转向金融，现在做创业做IT和金融结合的创业，我选择R，我当初入行用过很多工具，最后选择R工具，为什么选择R？R在写代码上有哪些优势？
       接下来我主题分成三个部分介绍：第一部分追涨杀跌；第二R语言构建模型；第三简单的优化。
       一、追涨杀跌
        其实是股市重要的技巧，理念股票上涨买入，股票下跌卖出，这个跟我们摸底相反的。下面图是平安银行2005年到2015年走势图，不是一天走到头，有可能持续几天或者持续几个月，甚至06、07年持续一年多才涨到头，我们思路涨的过程中买进。然后买入后期待它涨的更多，以更高价格卖出进行获利。
        价格下跌的时候我卖出进行止损，以避免更大的损失。这是追涨杀跌原来。一种短线追涨，当天涨了五个点追进去，还有中线追涨，股价持续上涨一段时间，这个时候进入。对于中线和短线追涨，关键在于上涨股票很强，我们追强势股买入。风险也很大？我们不知道他涨什么时候涨到头，也需要有些技巧。对于杀跌也是有技巧，不能准确导致硬性的亏损。杀跌善于观察、善于思考、善于质变，利好消息出尽之前退出。
        对于追涨杀跌有一些操作技巧：第一观大势，看清市场优势在哪一方，处于强势的交易格局，选择明显上涨的个股进行上涨。对于技术纸币判断，另外一个点可以找到市场上鲜明可持续上涨的热点或者上涨板块，追涨领头羊的企业。
        所有设定你的止损位，减少交易的频率，过于频繁的操作，一旦失误磨多严重影响失误状态。有些人对追涨理解就是追新股开盘或者追次新股，对于2015年上半年有很多新IPO进入，尤其爆发科技连涨30个交易日开盘了，我们看到这一块一路上涨过来，这个时候很多人大胆追进去，从这个点到最高点其实能翻一倍，这个点股价160，最高点320多，还能翻一倍，这个时候进去其实赚头很大的。
        刚才介绍追涨杀跌原理，还是再次强调不要盲目追涨，安全第一，仅仅技术指标入手，投机性很重，很容易被专家玩死。另外追涨之前设计止损位，不要只憧憬获利。
       二、如何实现追涨杀跌？
        在实现之前需要把对追涨杀跌定义变成可量化的模型，可量化模型是因人而异，我定义我认为的模型，当股价上涨最近20人最高价格买入，当股价向下突破最近10个不日本最低价格卖出。我们就可以用数据证明这个概念，基本公式非常简单，比如取20日最高价，从T1日到T20日选最高，T1日到T10日选最低，就可以拼成时间碎片点。这个时候我会用R语言，因为R语言提供丰富的金融数据处理包，可以不借助某个公司开发出来。比如对时间序列有XXTS，数据处理PVL包，简单把几个包拼凑在一起就可以完成模型。
        本次使用的数据直接从创客导出的，我们会可以让大家免费下载。本次使用数据A股K线是连续的，要不然价格前一天100今天变成50，因为他开股了。数据日期2014年7月到2015年8月，以CV格式保证稳定，开盘价、最高价、最低价、收盘价、日期等。接下来可以通过R语言加载股票数据，生成事项。底下写操作的函数，第一个对CSV加载数据，每条记录实际是时间序列，非常简单几行可以把我们数据按照时间序列整理起来。
        建模类型增进对市场的了解，从2015年1月，股票选择乐视网，在7月份首次被纳入沪深300指数里边。我们看右边代码定义抬头，抬头是股票代码参数，把参数输入到数据集里，设定开始日期和结束日期，计算收盘价和交易量，通过R可以看到记录的前六行和后六行，非常直观帮助我们建模。接下来要实现量化的标准，我们把乐视网的数据，用可视化方式输注出来，这个图出现三条线：黑色线表示乐视网从2015年1月到8月收盘价，蓝色线表示20日最高价，蓝色和黑色重合部分代表那天收盘价突破20日最高点，所以它们是重合，红色是十日最低价。通过几行命令，就把我们要做的东西展示了，接下来找到买入信号点，我们看蓝色在图上划出来，一共出现很多点，接下来我们再计算卖出信号点。
        卖出信号点就是刚才模型所定义的，向下突破十日最低价位的点，从图上很直观看到，如果红色位置买，紫色位置卖，我们策略应该是赚钱。接下来用量化方法计算，到底我们赚了多少钱。计算之前设置模拟交易的规则，比如本金10万，每次出现买入信号的时候，我们以收盘价钱买入，每次买入价值1万股票，如果连续出现买入信号一直买，当现金余额不足1万就跳出，当卖出信号出现我们以收盘价卖出，假设交易手续费为零。这时候我们看到，通过程序计算发现一共发生34笔交易，其中30笔是买入，4笔是卖出，最后资金剩余11万多，收益率11%。数字比较粗糙。
        通过我们想法按照这个方法操作，15年1月到6月赚了11%，这个模型好不好？比如沪深300是标的，如果沪深300比它跑的更高证明我们模型不好，如果更高的话可以拿钱去配资。
        接下来我们看一下程序。加载包就不跑了，数据加载过了，现在我们看一下读到Data，每个索引对应所有股票代码，这里一共2771个股票，其中第一支股票0001，前六条数据索引是日期，包括开盘价、收盘价、交易量。接下来我们输入乐视网股票代码，设定日期、并且取收盘价，这个数据14年10月8号开始，结束是到15年8月21日，接下来构建划图格式，接下来计算20日最高价和10日最低价构建一个函数，这个函数就三四行，我们继续画图，我们画出收盘价、最高价、最低价，接下来构建买入信号函数，把买入信号画图上，再构建卖出信号，接下来我们做模拟交易。
        用R语言没有借用任何库，直接用开源库通过几行代码就可以做出来。这个好不好？我觉得刚才卖出点不是很好？因为我选择突破十日最低价卖出，那个点是不是更优化，或者早一点卖出？我优化思路当股价低于前一个价卖出，接下来我们测试这个调整是否对我们策略进行改进呢？这个思路让我们策略对波动显着更敏感，这个好处快速出发止损条件。基于我们优化思路再做一张图，红色点依然买出点，紫色是卖出点，比刚才看起来好一些，卖出点价位对我们更合适，从这张图我们也是赚钱，具体赚多少钱需要再算。这次一共发生37笔交易，比刚才多3笔卖出，最后赚37000多，收益率达到37%，就一点点思路就能赚的更多。
        所以这种想法每个人都有，你可以通过R语言或者其他语言找到工具，都通过量化手段做出来，真正指导我们投资。接下来我会把三个点画在一起，红色是买入点、蓝色卖出点、紫色点是止损点，直观看到卖出点比紫色点高一些那我们收益会更大。


        我们用追涨杀跌信号，所有都是股市上涨、下跌的阶段，会让我们在牛市中赚取更大的利润，对2015年上半年行情使用好会大量赚钱，对于下半年换另外一种策略做这件事。我们再看一下程序，再优化一下，重新计算卖出的信号，然后把买入信号和卖出信号合成，最后进行模拟交易，然后我们算出整个交易清单，底下有赚钱的交易和不赚钱的交易都会列出来，这些构建都可以按照自己指标、条件构建，对于R语言非常简单的。
        最后总结一下，本文是从追涨杀跌思路开始，到市场特征的检验，再到数学公式，R语言建模，再到根据回测，通过R语言，很简单地实现了一个我们脑子中的投资想法。这种投资想法谁都有，如果我们IT人出发，充分利用IT优势，把技术和实际交易结合起来，让你真正技术做一个价值转变。结束之前，大家心里有没有自己想到股票或者真正买的股票？我们可以跑一下，我们跑一下这支股票对追涨下跌怎么样？
   
        观众：600606
   
        张丹：这应该是沪深，这支股票表现很不错，最后赚到34000多，如果牛市上买这支股票。
        最后再介绍一下我自己，我是况客创始人兼CEO，最近刚刚上线，开放一些功能不是很完善，希望大家有机会可以到我们网站看一看，另外我写了R语言两本书，如果感兴趣可以在展位区有我的书。谢谢大家！